一些关于银行的散碎知识

发表于 2022-01-29 Disqus：本文字数： 908 阅读时长 ≈ 1 分钟

金本位时期金融机构的层级结构

19th century nation state financial institution hierarchy

Untitled

央行的负债≈银行的资产≈货币

银行的负债≈私营部门的资产≈存款

亏钱先亏哪儿？

Untitled

假设左侧亏了5块钱，且左右必须平，则右侧也必须减少5。

不能先减liability，因为债权人优先级较高，只能先减equity。

Liquidity和Solvency

Untitled

cash reserve > 0，则具有一定的流动性

net worth > 0，则具有一定的偿付能力

流动性和偿付能力的高低则取决于到底比零大多少。

资金来源

Untitled

活期存款 (Demand deposit)

存款证书/大额存单 (Certificate of deposit)

附买回协议（repurchase agreement、repo，也称为附买回协定、附买回交易，回购协议、卖出回购或正回购）

商业票据（Commercial Paper）

负债业务是商业银行形成资金来源的业务

存款是银行对存款人的负债，是银行最主要的资金来源

四种风险

银行的风险种类较多，最主要的风险有四种：

信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险

信用风险是指借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。

市场风险是指未来市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不确定性对企业实现其既定目标的影响

流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致未能在理想的时点完成买卖的风险；或银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性。流动性风险，一方面是一种本原性风险，是由于流动性不足造成的；另一方面也是最常见的情况，是其他各类风险长期隐藏、积聚，最后以流动性风险的形式爆发出来。从这种意义上讲，流动性风险是一种派生性风险，即流动性不足，可能是由于利率风险、信用风险、经营风险、管理风险、法律风险、国家风险、汇率风险等风险源所造成的，银行最终陷入流动性风险中不能自拔。